高频交易法的应用技巧

在操作过程中，适当使用高频交易方式，不仅可以避免追涨追跌造成的市值损失，改变盲目贴底的被动局面，还可以实现在“底部市场”中超越市场和个股的良好回报。保持整个账户市值呈螺旋上升趋势，帮助投资者牢牢把握股市投资主动权。

在某些条件下，不采取行动往往是最好的行动。这是许多资深投资者在股市挣扎多年后得出的结论。在牛市中，持有“不作为”的满仓所获得的收益往往大于频繁交易；在熊市中，持币观望“无所作为”也远胜于追涨追跌。

相比不操作这种交易方式，如果要采用高频交易方式，一定要保证心态稳定，方法正确。只有这样，你才能获得可观的投资回报，尤其是在市场和个股涨跌幅度不大的情况下。 ，反复震荡，投资者操作越来越难的“磨合阶段”。

1 磨砺阶段的秘密武器

每次股市进入牛熊交替的磨底阶段，投资者都会感到操作难度不断加大。就操作方法而言，大致有三种极端情况。一是盲目操作，上追下追。这不仅导致筹码的持有量随大盘调整，而且由于一些操作不当高频交易算法，账户总值缩水的幅度远超大盘和个股。二是持股不变，靠天吃饭。这种方法虽然比盲目操作、追涨追跌要好，但在行情和个股的不断调整中，难免市值会同步缩水，也很难取得好的收益。三是保持主力头寸和总市值与大盘和个股的涨跌同步，并通过持续的正转负交易，反复高低抛售吸引资金，让资金源源不断增加。这就是所谓的底磨阶段。秘密武器——高频交易法。

适合磨削阶段的高频交易方式，不仅理论上有效，而且在实践中也很实用。高频交易的最大优势是整个账户的市值在交易后可以始终保持螺旋上升的趋势。经验表明，正确的高频交易，不仅可以避免追涨追跌造成的市值损失，改变盲目固守底部的被动局面，而且可以实现超越大盘和个股的良好回报在底部市场，帮助投资者牢牢把握股市。投资倡议。

2合理搭配的重要性

在市场持续运行、缺乏交易机会的磨底阶段，通过正确的高频交易实现稳定盈利，无疑成为近期投资者的操作秘诀之一。但是，要想达到预期的效果，既要让固定筹码“流金流银”，又要让交易操作顺畅有序，投资者需要有良好的心态和扎实的基础，同时，也离不开高频交易的重要前提——“撮合”做工精致到位。

头寸和剩余资金的匹配要科学，即账户中股票和资金各自的比例要适中。一般情况下，衡量股票和基金各自的比例是否合适高频交易算法，可以用“三级法”检测：第一级，“5:5”，即股票和基金各占50 %，相对处于市场和个股的中间位置。第二档，“4:6”或“6:4”，即股票和基金分别占40%和60%，或60%和40%，当大盘和个股小幅处于中间。 ，位置稍高时，使用前一个比例，位置稍低时，使用后一个比例；第三档，“3:7”或“7:3”，即股票和基金占比分别为30%和70%，即70%和30%，用于市场和个股之间中位数和极值位置，位置较高时使用前一个比率，位置较低时使用后一个比率。投资者应谨慎使用一些极端的撮合方式，如“2:8”或“8:2”、“1:9”或“9:1”、空头或满仓等。在磨底阶段，采用“7:3”或“6:4”的搭配方式比较合适，收纳位置一般不低于50%。这样既可以防止短缺，又可以为高频交易提供充足的筹码供应和资金保障。

不同股票的组合应该是合理的。仓位比例确定后，要做好仓位内不同品种间的匹配。原因是如果品种过于集中（只有一两只股票），虽然可以通过同一品种内不同批次之间的匹配来降低风险，但是当个股走势趋于极端时，操作就会非常被动——要么深要么短；如果品种过于分散（十几只甚至几十只股票），虽然可以将风险最大化，但不利于集中有限的资金实现投资收益最大化，操作起来会比较费力，甚至感觉匆忙而不知所措。匹配品种的正确方法是把握度数：中等资本（50万元左右）的投资者一般持有5只股票，每只占持仓的20%；大资金（100名1000元以上的投资者）可适当增加股数，但不超过10股；资金规模较小（10万元以下）的投资者，应减持股数，但不少于3股。例如，投资者在股市投资的资金总额为100万元，持股比例为底磨阶段确定为70%（70万元），品种数量可确定为5个左右，每个持有约14万元。

不同批次应适度混合。即使确定了单个产品的持仓量，也不宜采用一次性开仓的方式，而必须由多批组成。单个品种中等持仓（约15万元）的投资者一般可分5批开仓，每批市值在3万元左右。这样在进行高频交易时，既增加了品种选择的机会，也增加了批量选择的可能性；单个品种（30万元以上）持仓量大的投资者可适当增加批次，但不宜超过10批次；单品持仓量小（10万元以下）的投资者应减少批次，但不得少于3批次。

只有从以上三个方面入手，做好仓位和盈余资金、不同股票、不同批次的匹配，才会有正确的前提和良好的基础。

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3 最大化高频交易的好处

协作是高频交易的重要前提，但不能代替高频交易本身。通常，高频交易的盈利模式依赖于指数和个股的上涨，以及操作过程中的高抛低买。因此，品种、时间和数量的确定尤为关键。但需要注意的是，在磨底阶段，当指数和个股易跌难涨时，除了掌握和运用常规盈利模式外，还要善于运用特殊盈利模式，争取高频。最大化交易回报。高频交易法的特殊盈利模式主要包括以下三种。

3.1指数下跌时的盈利模式

就高频交易的结果而言，一般只要匹配合理，当指数上涨时，市值也随之上涨，买入的股票就能获利。但是，在磨底阶段，如果操作得当，当指数下跌时，市值也可以逆市上涨，买入的股票仍然可以盈利。这就是指数下跌时的盈利模式。具体方法是：通过高频交易，在指数上涨的时候，让市值上涨更多（除了股价同步上涨，更多资金）；指数下跌时，让市值少跌（除了股价同步下跌，让额外的资金弥补损失）。

3.2只股票下跌时的盈利模式

一般来说，当一只股票下跌时，在持仓不变的情况下，市值也会缩水。但是，通过正确的高频交易，可以使资金增值，达到弥补亏损、扭亏为盈的目的。 操作表明，只要投资者能够正确进行高频交易，在很多情况下，即使股价下跌，仍然可以盈利。

3.3 追涨追跌时的盈利模式

追涨追跌无疑是股市操作中的大忌，但在高频交易中，追涨追跌可以成为一种独特的盈利模式。值得一提的是，高频交易中的追涨追跌只是局部的追涨追跌，损失程度明显小于另一种高抛低买带来的收益，而且还是正负平衡后盈利。因此，在保证整体利润的同时，适当追求一些局部的上下追涨也是正确的选择。

收到日期：2015-11-11